Ի՞նչ է բետա համակարգային ռիսկը:

2025 Հեղինակ: Stanley Ellington | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2025-01-22 16:01

Ա բետա գործակիցը փոփոխականության չափանիշ է, կամ համակարգված ռիսկ , առանձին բաժնետոմսի համեմատ ոչ համակարգային ռիսկը ամբողջ շուկայից։ Վիճակագրական առումով, բետա ներկայացնում է գծի թեքությունը առանձին բաժնետոմսերի եկամտաբերությունից տվյալների կետերի ռեգրեսիայի միջոցով շուկայական եկամտաբերությունների նկատմամբ:

Պարզապես, ինչու՞ է բետա համակարգային ռիսկը:

Բետա և անկայունություն Բետա շուկայի նկատմամբ բաժնետոմսերի անկայունության չափանիշն է: Այն չափում է բացահայտումը ռիսկը որոշակի բաժնետոմս կամ հատված ունի շուկայի հետ կապված: Ա բետա 1-ը ցույց է տալիս, որ պորտֆելը կշարժվի նույն ուղղությամբ, կունենա նույն անկայունությունը և զգայուն է համակարգված ռիսկ.

Նաև, ի՞նչ է նշանակում համակարգված ռիսկ ասելով: Համակարգային ռիսկ վերաբերում է ռիսկը բնորոշ է ամբողջ շուկայի կամ շուկայի հատվածին: Համակարգային ռիսկ , որը նաև հայտնի է որպես «անդիվերսիֆիկացված ռիսկը », «փոփոխականություն» կամ «շուկա ռիսկը », ազդում է ընդհանուր շուկայի վրա, ոչ միայն որոշակի բաժնետոմսի կամ արդյունաբերության վրա:

Հաշվի առնելով սա, ի՞նչ է բետա ռիսկը:

Բետա ռիսկ հավանականությունն է, որ կեղծ զրոյական վարկածը կընդունվի վիճակագրական թեստով: Սա նաև հայտնի է որպես Type II սխալ կամ սպառող ռիսկը . Քանակի առաջնային որոշիչը բետա ռիսկ թեստի համար օգտագործվող նմուշի չափն է: Մասնավորապես, որքան մեծ է փորձարկված նմուշը, այնքան ցածր է բետա ռիսկը դառնում է.

Որո՞նք են համակարգված ռիսկի որոշ օրինակներ:

Այժմ դուք կտեսնեք համակարգված ռիսկերի 9 օրինակ:

• 1 Օրենքների փոփոխություններ.
• 2 Հարկային բարեփոխումներ.
• 3 տոկոսադրույքի բարձրացում.
• 4 Բնական աղետներ (երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ և այլն)
• 5 Քաղաքական անկայունություն և կապիտալի փախուստ.
• 6 Փոփոխություններ արտաքին քաղաքականության մեջ.
• 7 Արժույթի արժեքի փոփոխություններ.
• 8 Բանկերի ձախողում (օրինակ՝ 2008թ. հիփոթեքային ճգնաժամ)